Conheco muito bem a zona e não recomendo de todo ficar pela praia de Málaga. Há praias muito mais agradáveis e bonitas, mas é essencial ter carro.
Diria por exemplo as praias de Nerja, Maro ou Almuñecár. A nível de alojamento em Málaga funciona mais por hotéis não tanto de praia, mas mais de cidade/praia/negócios, um misto. Se fosses mais para Torremolinos (montes de betão) aí encontras mais do tipo de Hotel género Praia da Rocha e esses sítios.
Se quiseres mais dicas diz!